Econometría - Gujarati & Porter

 

CONTENIDO

Capítulo 1: Naturaleza del análisis de regresión
Capítulo 2: Análisis de regresión con dos variables - algunas ideas básicas
Capítulo 3: Modelo de regresión con dos variables - problema de estimación
Capítulo 4: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN)
Capítulo 5: Regresión con dos variables - Estimación por intervalos y pruebas de hipótesis
Capítulo 6: Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables
Capítulo 7: Análisis de regresión múltiple - el problema de estimación
Capítulo 8: Análisis de regresión múltiple - el problema de la inferencia
Capítulo 9: Modelos de regresión con variables dicótomas

Capítulo 10: Multicolinealidad - ¿qué pasa si las regresoras están correlacionadas?

Capítulo 11: Multicolinealidad - ¿qué pasa si la varianza del error no es constante?

Capítulo 12: Autocorrelación - ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados?

Capítulo 13: Creación de modelos econométricos - especificación del modelo y pruebas de diagnóstico

Capítulo 14: Modelos de regresión no lineales

Capítulo 15: Modelos de regresión de respuesta cualitativa

Capítulo 16: Modelos de regresión con datos de panel

Capítulo 17: Modelos econométricos dinámicos - Modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos

Capítulo 18: Modelos de ecuaciones simultáneas

Capítulo 19: El problema de la identificación

Capítulo 20: Métodos de ecuaciones simultáneas

Capítulo 21: Econometría de series de tiempo - algunos conceptos básicos

Capítulo 22: Econometría de series de tiempo - pronósticos